• Aggregierte Gesamtkapitalquote der bedeutenden Institute erhöhte sich im vierten Quartal 2020 auf 19,51 % (nach 19,04 % im dritten Quartal 2020 und 18,60 % im entsprechenden Vorjahresquartal)

• Aggregierte NPL-Quote weiter auf 2,63 % gesunken

• Ertragskraft der bedeutenden Institute zurückgegangen; aggregierte Eigenkapitalrendite betrug 1,53 % (nach 5,16 % im entsprechenden Vorjahresquartal)

• Liquiditätsdeckungsquote erneut gestiegen (auf 171,78 % nach 145,93 % im entsprechenden Vorjahresquartal)

Angemessenheit der Kapitalausstattung

Nach einem Rückgang im ersten Quartal 2020 erhöhten sich die aggregierten Kapitalquoten für bedeutende Institute (d. h. Banken, die von der EZB direkt beaufsichtigt werden) im weiteren Jahresverlauf 2020 kontinuierlich. Im Schlussquartal 2020 lagen die harte Kernkapitalquote (CET1-Quote), die Kernkapitalquote (Tier 1-Quote) und die Gesamtkapitalquote aggregiert bei 15,62 %, 16,95 % bzw. 19,51 % (verglichen mit 14,94 %, 16,13 % bzw. 18,60 % im Schlussquartal 2019). Auf Länderebene bewegten sich die aggregierten CET1-Quoten dabei in einer Spanne von 12,91 % (in Spanien) bis 29,14 % (in Estland). Aufgeschlüsselt nach den im Einheitlichen Aufsichtsmechanismus angewandten Geschäftsmodellkategorien wiesen global systemrelevante Banken (G-SIBs) mit 14,46 % die niedrigste und die Gruppe der Entwicklungs- und Förderbanken mit 32,09 % die höchste aggregierte CET1-Quote auf.

Qualität der Aktiva

Die aggregierte Quote notleidender Kredite (non-performing loans ratio; NPL-Quote) sank im vierten Quartal 2020 auf 2,63 %. Der NPL-Bestand verringerte sich innerhalb eines Jahres um 12,4 %, und zwar von 506 Mrd € im vierten Quartal 2019 (letzter Berichtszeitpunkt vor Ausbruch der Pandemie) auf 444 Mrd € im vierten Jahresviertel 2020. Auf Länderebene reichte die Spannbreite der durchschnittlichen NPL-Quoten von 0,78 % (in Luxemburg) bis 25,54 % (in Griechenland). Über alle Geschäftsmodellkategorien hinweg meldeten Banken mit Depot- und Vermögensverwaltungsgeschäft mit 0,35 % die niedrigste und Banken mit diversifiziertem Kreditportfolio mit 5,74 % die höchste aggregierte NPL-Quote.

Eigenkapitalrendite

Auf aggregierter Basis lag die annualisierte Eigenkapitalrendite im vierten Quartal 2020 bei 1,53 % nach 5,16 % im entsprechenden Vorjahresquartal. Diese Entwicklung war auf einen Rückgang des aggregierten Nettoergebnisses zurückzuführen, der hauptsächlich durch deutlich gestiegene Wertminderungen und Rückstellungen und ein niedrigeres Betriebsergebnis bedingt war.

Liquidität

Die aggregierte Liquiditätsdeckungsquote stieg im Jahr 2020 stetig an und belief sich im vierten Quartal auf 171,78 % (nach 145,93 % im Schlussquartal 2019). Dieser Aufwärtstrend gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum war im Wesentlichen auf eine deutliche Aufstockung des aggregierten Liquiditätspuffers zurückzuführen, vor allem in den ersten drei Jahresvierteln 2020.

Aufwand für das Kreditrisiko

Die EZB veröffentlicht erstmals Statistiken zum Aufwand für die Risikovorsorge. Er entspricht den Anpassungen der Wertberichtigungen für geschätzte Kreditausfälle während der entsprechenden Periode (annualisiert) dividiert durch den Gesamtbetrag der Kredite und Darlehen, die Wertminderungen unterliegen. Die aggregierten Quoten der bedeutenden Institute erhöhten sich im Jahr 2020 und lagen im 4. Quartal bei 0,67 %, verglichen mit 0,5 % im entsprechenden Vorjahresquartal.

Kredite und Darlehen, die mit Covid-19-bedingten Maßnahmen in Verbindung stehen

Als Reaktion auf den Ausbruch der Corona-Pandemie (Covid-19) wurden auf Grundlage der von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde entwickelten Standards Daten zu Krediten und Darlehen erhoben, die mit Covid-19-bedingten Maßnahmen in Verbindung stehen. Im vierten Quartal 2020 verringerte sich der Gesamtbetrag der noch laufenden Kredite und Darlehen, die Moratorien gemäß den Kriterien der EBA-Leitlinien unterliegen, auf 282 Mrd €, verglichen mit 766 Mrd € im zweiten Jahresviertel 2020. Zugleich stieg der Gesamtbetrag neu vergebener und staatlich garantierter Kredite und Darlehen auf 340 Mrd € (nach 183 Mrd € im zweiten Quartal). Die sonstigen noch laufenden Kredite und Darlehen, die Covid-19-bedingten Forbearance-Maßnahmen unterliegen, wiesen mit einem Stand von 50 Mrd € Ende 2020 eine weitgehend stabile Entwicklung auf.

Veränderungswirksame Faktoren

Die Statistiken der Bankenaufsicht werden durch Aggregierung der von den Banken zum jeweiligen Zeitpunkt zu COREP (Angaben zur Kapitaladäquanz) bzw. FINREP (Finanzinformationen) gemeldeten Daten ermittelt. Somit können Veränderungen der angegebenen Beträge zwischen den einzelnen Quartalen durch folgende Faktoren beeinflusst werden:

• Veränderungen der einbezogenen Anzahl meldepflichtiger Institute

• Fusionen und Übernahmen

• Neuklassifizierungen (z. B. aufgrund von Portfolioumschichtungen, bei denen bestimmte Vermögenswerte in einem anderen Rechnungslegungsportfolio als zuvor erfasst werden)

Anmerkung

• Die vollständige Reihe der Statistiken der Bankenaufsicht mit zusätzlichen quantitativen Risikoindikatoren kann auf der Website der EZB zur Bankenaufsicht abgerufen werden.