ECC migriert Margining auf portfoliobasiertes Initial-Margin-Modell
Die European Commodity Clearing (ECC) hat für das Clearing von Commodity-Derivativen den Übergang zu einem portfoliobasierten Value-at-Risk (VaR)-Initial-Margin-Modell eingeleitet. Der Abschluss der Migration auf das neue Modell wird für 2026 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der Anbindung aller Mitglieder. Dr. Tobias Paulun, CEO der ECC, kommentiert: „Transparenz und dem Risiko angemessene Margineffizienz sind fürRead more about ECC migriert Margining auf portfoliobasiertes Initial-Margin-Modell[…]